Сравнение NEARX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NEARX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEARX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | -0.09% | 3.47% | 2.19% | 3.04% | -5.25% | -0.46% | 2.94% | 2.40% | 1.58% | 1.48% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.23% соответственно.
NEARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.01%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEARX и DFSMX
NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
NEARX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NEARX
DFSMX
Сравнение NEARX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEARX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.68 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 6.50 | -5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.20 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.59 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 21.82 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEARX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.68 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.08 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.60 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.78 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между NEARX и DFSMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEARX и DFSMX
Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | 2.26% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NEARX и DFSMX
Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEARX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -2.66% | -77.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.39% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.91% | -1.67% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -1.69% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.06% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -0.24% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.10% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEARX и DFSMX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEARX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.11% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.35% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 0.68% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 0.78% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 0.77% | +1.79% |