Сравнение NEAR с VMATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).
NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и VMATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и VMATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции VMATX по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.36% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и VMATX
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. VMATX — Ранг доходности на риск
NEAR
VMATX
Сравнение NEAR c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | VMATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.86 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.17 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.07 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 3.52 | +11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.86 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.21 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и VMATX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и VMATX
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VMATX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и VMATX
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VMATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -15.91% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -5.36% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -15.91% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -15.91% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.72% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.10% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.63% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и VMATX
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.39% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 2.03% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 5.66% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 4.62% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.63% | -2.14% |