Сравнение NEAR с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
NEAR и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.74% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и VGSH
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. VGSH — Ранг доходности на риск
NEAR
VGSH
Сравнение NEAR c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.57 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 4.13 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.21 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 15.93 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.92 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и VGSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и VGSH
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и VGSH
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -5.70% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.88% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -5.70% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -5.70% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.52% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.60% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и VGSH
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.84% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.44% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.96% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.57% | +0.92% |