Сравнение NEAR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
NEAR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.83% против -1.39% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и TLT
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. TLT — Ранг доходности на риск
NEAR
TLT
Сравнение NEAR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | -0.13 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | -0.10 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.06 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | -0.13 | +15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.13 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | -0.37 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | -0.09 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.26 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и TLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и TLT
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и TLT
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -48.35% | +38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -9.23% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -43.70% | +42.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -48.35% | +38.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -40.23% | +39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -13.62% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.39% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и TLT
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.71% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 6.61% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 11.40% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 15.88% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 14.93% | -12.44% |