Сравнение NEAR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
NEAR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.83% против 28.39% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и SOXX
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
NEAR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
NEAR
SOXX
Сравнение NEAR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.03 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.63 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.44 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 16.46 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.54 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.37 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и SOXX
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и SOXX
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -70.21% | +60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -18.27% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -45.75% | +44.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -45.75% | +36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -7.95% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -20.10% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.92% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 12.83% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 26.41% | -25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 40.12% | -38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 35.48% | -34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 32.98% | -30.49% |