PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с MATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR с MATX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Matson, Inc. (MATX).

NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAR и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и MATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.16%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
MATX
Matson, Inc.		32.99%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 2.83% против 17.36% соответственно.

NEAR

1 день
0.19%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.52%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.83%

MATX

1 день
4.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
32.99%
6 месяцев
67.20%
1 год
29.49%
3 года*
41.79%
5 лет*
21.10%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Matson, Inc.

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с NXSTMATX с IVV

Доходность на риск

NEAR vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARMATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.64

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.19

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.17

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

0.93

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

1.84

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARMATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.64

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.88

0.53

+2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.24

+0.83

Корреляция

Корреляция между NEAR и MATX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и MATX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MATX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.51%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
MATX
Matson, Inc.		0.87%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и MATX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и MATX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARMATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-71.40%

+61.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-32.95%

+31.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-53.63%

+52.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-53.63%

+44.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.26%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-33.43%

+33.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

16.68%

-16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и MATX

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARMATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

11.07%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

27.25%

-26.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

46.20%

-44.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

39.71%

-38.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

42.32%

-39.83%