PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с MATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с MATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while MATX (Matson, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NEAR returned 2.85%/yr vs 21.01%/yr for MATX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 52.22%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 2.85% против 21.01% соответственно.

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%

MATX

1 день
0.80%
1 месяц
0.21%
С начала года
52.22%
6 месяцев
65.27%
1 год
68.00%
3 года*
39.43%
5 лет*
26.04%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и MATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
MATX
Matson, Inc.		52.22%-7.21%24.30%78.20%-29.53%60.35%43.05%30.32%9.78%-13.51%

Correlation

The correlation between NEAR and MATX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.01

The correlation between NEAR and MATX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Matson, Inc.

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с MATX:
MATX с ZIMMATX с BOATMATX с DACMATX с CRMATX с SMATX с IVVMATX с SPY

Доходность на риск

NEAR vs. MATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг доходности на риск MATX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARMATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.90

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
2.78

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.84

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

8.77

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. MATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARMATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.90

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

0.66

+2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.50

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.25

+0.84

Просадки

Сравнение просадок NEAR и MATX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и MATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARMATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-71.40%

+61.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-24.05%

+22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-46.90%

+45.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-53.63%

+52.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-53.63%

+44.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.71%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-33.33%

+33.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

7.78%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и MATX

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.37%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARMATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

9.15%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

24.89%

-23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

35.99%

-34.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

39.74%

-38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

42.18%

-39.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и MATX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MATX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATX
Matson, Inc.		0.77%1.13%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and MATX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATX has higher volatility (9.15%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs MATX's -71.40%.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и MATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор