Сравнение NEAGX с PMEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и PMEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и PMEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -3.51% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у PMEGX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции PMEGX по среднегодовой доходности: 18.24% против 9.74% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
PMEGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и PMEGX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PMEGX в 0.61%.
Доходность на риск
NEAGX vs. PMEGX — Ранг доходности на риск
NEAGX
PMEGX
Сравнение NEAGX c PMEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | PMEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.40 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 0.72 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 0.62 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 2.45 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.40 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и PMEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и PMEGX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PMEGX в 21.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.87% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и PMEGX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PMEGX в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и PMEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.88% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.21% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -32.87% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -37.16% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -12.16% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -9.01% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.21% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и PMEGX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 5.72% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 10.09% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 19.01% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.05% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.79% | +4.12% |