PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAGX с PEYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both mutual funds - NEAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Needham, while PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, NEAGX returned 22.39%/yr vs 13.14%/yr for PEYAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEAGX charges 1.86%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 57.98%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 22.39% против 13.14% соответственно.

NEAGX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.44%
С начала года
57.98%
6 месяцев
57.43%
1 год
92.85%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.39%

PEYAX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.10%
3 года*
20.59%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAGX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		57.98%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.55%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Correlation

The correlation between NEAGX and PEYAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.76

The correlation between NEAGX and PEYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX

Доходность на риск

NEAGX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
2.56

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.65

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

3.70

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.31

14.46

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

2.56

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и PEYAX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAGXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-56.92%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-7.23%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-15.12%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-15.31%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-36.06%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.30%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-14.06%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.85%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и PEYAX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAGXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

2.46%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

7.97%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

10.48%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

14.68%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

17.06%

+7.09%

Сравнение комиссий NEAGX и PEYAX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и PEYAX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PEYAX в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.35%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.82%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

NEAGX and PEYAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to PEYAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, NEAGX dropped -41.80% vs PEYAX's -56.92%.

NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAGX и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор