Сравнение NEAGX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 18.04% против 7.23% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и OAKEX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
NEAGX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
NEAGX
OAKEX
Сравнение NEAGX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.60 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.91 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.45 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 1.55 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.60 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и OAKEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и OAKEX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и OAKEX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -70.12% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -17.18% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -38.40% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -49.61% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -12.85% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -13.53% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.98% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и OAKEX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.45% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 10.96% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 16.66% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 17.61% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 18.60% | +5.30% |