PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.48%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий NEAGX и NESIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NEAGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.61

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.20

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.17

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

10.66

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между NEAGX и NESIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NESIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NESIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-49.61%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-17.25%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-49.61%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.27%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-15.26%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.13%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NESIX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 11.64% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.19%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

23.47%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

35.37%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

29.15%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

26.35%

-2.45%