Сравнение NEAGX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или CALF.
Основные характеристики
| NEAGX | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.00% | 1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 34.33% | 20.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.61% | 14.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 5.73 | 3.22 |
| Индекс Язвы | 5.86% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 21.63% |
| Макс. просадка | -53.03% | -47.58% |
| Текущая просадка | -5.68% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и CALF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и CALF
С начала года, NEAGX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и CALF
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и CALF
NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.02% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и CALF
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и CALF
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 7.07% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.