Сравнение NEAGX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 5.62% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и CALF
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
NEAGX vs. CALF — Ранг доходности на риск
NEAGX
CALF
Сравнение NEAGX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.92 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.43 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.31 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 5.99 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.92 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и CALF
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и CALF
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -47.58% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -16.47% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -34.22% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.28% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.91% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и CALF
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 4.22% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 11.13% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 22.66% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.68% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 26.18% | -2.28% |