PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAGX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
3.70%
NEAGX
CALF

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.23%.


NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

CALF

С начала года

0.23%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

3.70%

1 год

12.35%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NEAGXCALF
Коэф-т Шарпа1.290.58
Коэф-т Сортино1.911.00
Коэф-т Омега1.221.11
Коэф-т Кальмара1.790.89
Коэф-т Мартина4.822.02
Индекс Язвы6.08%6.13%
Дневная вол-ть22.65%21.15%
Макс. просадка-53.03%-47.58%
Текущая просадка-4.44%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAGX и CALF

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NEAGX и CALF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAGX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.290.58
Коэффициент Сортино NEAGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.911.00
Коэффициент Омега NEAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.11
Коэффициент Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.790.89
Коэффициент Мартина NEAGX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.822.02
NEAGX
CALF

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
0.58
NEAGX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CALF

NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


TTM2023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.03%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CALF

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-2.25%
NEAGX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CALF

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
7.52%
NEAGX
CALF