PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEA с PFLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 5 years, NEA returned 0.04%/yr vs 1.02%/yr for PFLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности NEA и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.58%.

NEA

1 день
0.61%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.95%
1 год
15.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
0.04%
10 лет*
3.06%

PFLD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.71%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEA и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		2.35%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%2.89%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.58%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between NEA and PFLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between NEA and PFLD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

NEA vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.76

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.57

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

11.38

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NEA и PFLD

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-33.20%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.23%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-6.41%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-15.51%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.10%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.17%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.50%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и PFLD

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.83%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.26%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

3.40%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

7.50%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

13.37%

-1.56%

Сравнение комиссий NEA и PFLD

NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и PFLD

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.19%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEA and PFLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEA has higher volatility (3.05%) compared to PFLD (0.83%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs PFLD's -33.20%.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEA и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор