PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEA с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, NEA returned -0.06%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NEA charges 1.41%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности NEA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

NEA

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.07%
1 год
14.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.96%

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.36%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		1.82%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%15.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between NEA and JEPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.25

The correlation between NEA and JEPI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

NEA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.00

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.49

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.18

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

3.74

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.00

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.66

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.01

-0.70

Просадки

Сравнение просадок NEA и JEPI

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-13.71%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.68%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-13.26%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-13.71%

-22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.64%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-2.12%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.11%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и JEPI

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что NEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.49%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.08%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

7.88%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

11.05%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

10.79%

+1.02%

Сравнение комиссий NEA и JEPI

NEA берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и JEPI

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.23%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Часто задаваемые вопросы

NEA and JEPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEA has higher volatility (2.85%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs JEPI's -13.71%.

NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор