PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEA с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEA с AM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. NEA operates in Asset Management (Financial Services), while AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NEA returned 2.96%/yr vs 7.38%/yr for AM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEA и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEA показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции NEA уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 2.96% против 7.38% соответственно.

NEA

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.07%
1 год
14.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.96%

AM

1 день
-0.28%
1 месяц
2.87%
С начала года
23.71%
6 месяцев
19.15%
1 год
20.35%
3 года*
33.68%
5 лет*
25.21%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEA и AM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		1.82%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%
AM
Antero Midstream Corporation		23.71%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%

Correlation

The correlation between NEA and AM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.06

The correlation between NEA and AM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEA:

$3.44B

AM:

$10.29B

EPS

NEA:

$2.18

AM:

$0.85

Коэффициент P/E

NEA:

5.26

AM:

25.21

Коэффициент PEG

NEA:

0.02

AM:

4.35

Коэффициент P/S

NEA:

4.17

AM:

8.19

Коэффициент P/B

NEA:

0.97

AM:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

NEA:

$824.80M

AM:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEA:

$779.17M

AM:

$620.66M

EBITDA (12 мес.)

NEA:

$732.48M

AM:

$955.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Antero Midstream Corporation

Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD
Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с BSMAM с ENB

Доходность на риск

NEA vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг доходности на риск AM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEA c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.04

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.58

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.72

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

3.57

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEA vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEA и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.95

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NEA и AM

Максимальная просадка NEA за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEA и AM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-93.01%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-12.67%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-13.98%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-21.91%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-93.01%

+56.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-7.87%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-31.43%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

6.08%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NEA и AM

Текущая волатильность для Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) составляет 2.85%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что NEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.80%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

14.36%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

20.84%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

26.59%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

42.00%

-30.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEA и AM

Дивидендная доходность NEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности AM в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.18%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.23%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEA и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
102.66M
314.21M
(NEA) Общая выручка
(AM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEA and AM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (5.80%) compared to NEA (2.85%). In terms of maximum drawdown, NEA dropped -43.83% vs AM's -93.01%.

NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEA и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор