PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NE с EPOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NE (Noble Corporation) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 3 years, NE returned 10.79%/yr vs 36.16%/yr for EPOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 68.94%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 14.69%.

NE

1 день
1.15%
1 месяц
-5.53%
С начала года
68.94%
6 месяцев
46.66%
1 год
87.02%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
0.98%
1 месяц
3.91%
С начала года
14.69%
6 месяцев
24.42%
1 год
40.46%
3 года*
36.16%
5 лет*
16.00%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NE и EPOL

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		68.94%-3.21%-31.57%29.54%52.00%0.24%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		14.69%77.34%-2.61%50.70%-24.62%-4.85%

Correlation

The correlation between NE and EPOL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.27

The correlation between NE and EPOL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

NE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.76

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.48

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.68

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

10.07

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NE и EPOL

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-63.72%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-11.04%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-21.81%

-41.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.21%

-0.69%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-26.89%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.03%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и EPOL

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.61%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.65%

17.34%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

23.12%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.42%

29.06%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.42%

27.65%

+15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и EPOL

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности EPOL в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.17%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
NE
Noble Corporation		5.36%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NE and EPOL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NE has higher volatility (9.87%) compared to EPOL (7.61%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs EPOL's -63.72%.

NE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NE и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор