Сравнение NDVIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | -1.01% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции NDVIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.32% соответственно.
NDVIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.67%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и VSCAX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
NDVIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
NDVIX
VSCAX
Сравнение NDVIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.28 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.79 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.64 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.36 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.28 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и VSCAX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.87% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и VSCAX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -57.77% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -16.56% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -25.29% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -57.77% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -11.43% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.94% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.49% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и VSCAX
Текущая волатильность для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) составляет 5.66%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.31% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 16.64% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 25.77% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 23.13% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 26.70% | -4.91% |