Сравнение NDVIX с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 10.36% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и FESM
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
NDVIX vs. FESM — Ранг доходности на риск
NDVIX
FESM
Сравнение NDVIX c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.34 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.91 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.27 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.66 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и FESM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и FESM
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и FESM
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -26.93% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -13.54% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.52% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.04% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.55% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и FESM
Текущая волатильность для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) составляет 6.31%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.30% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.27% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 22.99% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 21.48% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.48% | +0.33% |