Сравнение NDVIX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции NDVIX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.04% соответственно.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и SMCWX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
NDVIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
NDVIX
SMCWX
Сравнение NDVIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.17 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.72 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.66 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 6.37 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.17 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и SMCWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и SMCWX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и SMCWX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -62.46% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -11.83% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -39.79% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -39.79% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -10.12% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -14.98% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.08% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и SMCWX
Текущая волатильность для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) составляет 6.31%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.62% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.82% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 17.93% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.05% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.76% | +4.05% |