PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS New Discovery Value Fund (NDVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55278M4078

Эмитент

MFS

Дата выпуска

26 мая 2011 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NDVIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Value Fund

Популярные сравнения:
NDVIX с SMCWX
Популярные сравнения:
NDVIX с SMCWX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) показал доход в -6.32% с начала года и 0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDVIX составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NDVIX

С начала года

-6.32%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-13.65%

1 год

0.40%

3 года

2.82%

5 лет

12.82%

10 лет

8.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.47%-3.00%-4.92%-5.11%4.47%-6.32%
2024-3.22%1.99%5.33%-4.79%3.08%-1.94%9.25%0.73%-0.10%-0.83%8.76%-7.83%9.35%
20239.09%-1.57%-6.21%-1.23%-4.15%7.98%5.27%-3.65%-4.94%-6.28%8.83%9.84%11.20%
2022-3.07%1.51%-0.74%-6.88%2.78%-8.80%7.84%-4.61%-10.13%11.79%5.56%-4.08%-10.80%
20210.00%10.92%5.51%4.51%3.59%-0.94%-0.48%1.29%-2.31%5.65%-3.52%6.02%33.58%
2020-4.68%-10.52%-23.01%15.17%4.37%0.91%3.11%4.53%-5.51%3.11%17.72%7.94%6.29%
201911.99%4.02%-1.25%4.18%-7.27%7.29%1.33%-3.14%4.43%2.15%3.29%3.63%33.65%
20180.44%-5.54%1.40%1.45%4.02%1.62%2.28%3.55%-1.78%-9.22%2.45%-10.98%-11.13%
20170.89%2.59%-1.00%0.07%-1.47%2.72%-0.28%-0.82%6.03%1.55%3.63%0.23%14.80%
2016-5.24%0.44%9.35%1.60%2.05%-0.31%4.58%0.97%0.88%-2.19%9.41%3.16%26.50%
2015-4.30%6.29%1.77%-0.38%0.83%0.23%-1.35%-3.80%-4.43%5.21%1.97%-4.22%-2.87%
2014-4.00%4.32%1.66%-2.89%-1.91%6.52%-4.58%4.09%-6.19%4.43%0.39%2.56%3.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NDVIX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NDVIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDVIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS New Discovery Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS New Discovery Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.10$1.40$1.92$0.65$0.80$1.06$0.85$0.64$0.39$0.85

Дивидендный доход

7.02%6.57%6.24%8.27%9.36%3.87%4.80%8.09%5.36%4.41%3.28%6.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS New Discovery Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS New Discovery Value Fund показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка MFS New Discovery Value Fund составляет 14.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.03%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-27.88%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-25.59%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.36%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.265
-23.04%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.600
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...