- ISIN
- US55278M4078
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 26 мая 2011 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDVIX
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции NDVIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) показал доход в 9.04% с начала года и 18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDVIX составила 10.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS New Discovery Value Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NDVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NDVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2013 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | 2.43% | -5.90% | 7.80% | -0.33% | -0.00% | 9.04% | ||||||
| 2025 | 2.47% | -3.00% | -4.92% | -5.11% | 4.47% | 2.99% | 0.73% | 6.84% | -1.53% | -2.00% | 2.38% | -0.21% | 2.38% |
| 2024 | -3.22% | 1.99% | 5.33% | -4.79% | 3.08% | -1.94% | 9.25% | 0.73% | -0.10% | -0.83% | 8.76% | -7.84% | 9.34% |
| 2023 | 9.09% | -1.57% | -6.21% | -1.23% | -4.15% | 7.98% | 5.27% | -3.65% | -4.94% | -6.28% | 8.83% | 9.84% | 11.20% |
| 2022 | -3.07% | 1.51% | -0.74% | -6.88% | 2.78% | -8.80% | 7.85% | -4.61% | -10.13% | 11.79% | 5.56% | -4.08% | -10.79% |
| 2021 | 0.00% | 10.92% | 5.51% | 4.51% | 3.59% | -0.94% | -0.48% | 1.29% | -2.31% | 5.65% | -3.52% | 6.02% | 33.58% |
Метрики бенчмарка
MFS New Discovery Value Fund has an annualized alpha of -1.25%, beta of 1.03, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2011.
- This fund participated in 110.71% of S&P 500 Index downside but only 101.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.25%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 101.36%
- Участие в снижении
- 110.71%
Комиссия
Комиссия NDVIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDVIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NDVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 13.52 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS New Discovery Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.20 | $1.10 | $1.40 | $1.92 | $0.33 | $0.80 | $1.06 | $0.81 | $0.64 | $0.32 |
Дивидендный доход | 9.86% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS New Discovery Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS New Discovery Value Fund показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка MFS New Discovery Value Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.03%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.88%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.59%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.36%дек. 2018 г. | 4mo 4d | 8mo 21d | 1y 20dавг. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.04%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| NDVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -56.78% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.10% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.59% | -18.90% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -25.43% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -33.92% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.74% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -10.72% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.97% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NDVIX
Добавьте MFS New Discovery Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDVIX