Сравнение NDVIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | -1.01% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDVIX имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции HWSIX немного впереди с 10.01%.
NDVIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.67%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и HWSIX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
NDVIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
NDVIX
HWSIX
Сравнение NDVIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.44 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и HWSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и HWSIX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.87% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и HWSIX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -72.00% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -16.44% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -26.92% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -53.67% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -2.75% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -12.12% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и HWSIX
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.15% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.90% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 23.97% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.70% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 24.67% | -2.88% |