Сравнение NDVIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NDVIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.69% соответственно.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и VTI
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
NDVIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
NDVIX
VTI
Сравнение NDVIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.52 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.54 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 7.30 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и VTI
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и VTI
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -55.45% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -12.30% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -25.36% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -35.00% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -5.54% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.08% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.60% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и VTI
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.48% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.75% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 19.02% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.41% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 18.29% | +3.52% |