Сравнение NDSN с MSEX
NDSN (Nordson Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 13.93% против 4.97% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам NDSN и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between NDSN and MSEX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between NDSN and MSEX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$9.36
MSEX:
$3.22
NDSN:
30.15
MSEX:
16.34
NDSN:
11.82
MSEX:
2.68
NDSN:
5.48
MSEX:
3.61
NDSN:
$2.90B
MSEX:
$199.11M
NDSN:
$1.60B
MSEX:
$66.33M
NDSN:
$744.50M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. MSEX — Ранг доходности на риск
NDSN
MSEX
Сравнение NDSN c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.17 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.30 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.12 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и MSEX
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -60.51% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -21.04% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -44.52% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -60.51% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -60.51% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -52.07% | +46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -12.86% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 12.07% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и MSEX
Nordson Corporation (NDSN) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.32% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 18.12% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 30.28% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 31.16% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 32.34% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и MSEX
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и MSEX
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and MSEX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.53%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs MSEX's -60.51%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор