Сравнение NDSN с ABM
NDSN (Nordson Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NDSN in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, NDSN returned 13.93%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDSN и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDSN показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NDSN превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 13.93% против 3.34% соответственно.
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам NDSN и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between NDSN and ABM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between NDSN and ABM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDSN:
$15.84B
ABM:
$2.51B
NDSN:
$9.36
ABM:
$2.59
NDSN:
30.15
ABM:
16.37
NDSN:
11.82
ABM:
0.50
NDSN:
5.48
ABM:
0.29
NDSN:
4.95
ABM:
1.43
NDSN:
$2.90B
ABM:
$9.05B
NDSN:
$1.60B
ABM:
$1.04B
NDSN:
$744.50M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDSN vs. ABM — Ранг доходности на риск
NDSN
ABM
Сравнение NDSN c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordson Corporation (NDSN) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDSN | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.28 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -0.55 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDSN | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.24 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NDSN и ABM
Максимальная просадка NDSN за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDSN и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDSN | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -59.64% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -23.78% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | -34.37% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -34.37% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.24% | -52.00% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -24.96% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -14.82% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 12.19% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDSN и ABM
Текущая волатильность для Nordson Corporation (NDSN) составляет 6.53%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDSN | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.24% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 22.35% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 27.65% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 30.96% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.43% | 33.80% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDSN и ABM
Дивидендная доходность NDSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDSN и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordson Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDSN и ABM
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NDSN and ABM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, NDSN dropped -73.62% vs ABM's -59.64%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDSN и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор