Сравнение NDIV с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Energy ETF (VDE).
NDIV и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIV и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 5.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDIV показывает доходность 32.07%, а VDE немного выше – 33.23%.
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIV и VDE
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
NDIV vs. VDE — Ранг доходности на риск
NDIV
VDE
Сравнение NDIV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.72 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.92 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.28 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между NDIV и VDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и VDE
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и VDE
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -74.20% | +54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -18.91% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -5.74% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -20.06% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 6.61% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и VDE
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.29% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.31% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 25.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 26.53% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 29.88% | -8.86% |