PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 18.32%/yr for VDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NDIV показывает доходность 34.08%, а VDE немного ниже – 32.48%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и VDE

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%5.89%

Correlation

The correlation between NDIV and VDE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between NDIV and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIV и VDE

Секторы
NDIV
VDE

Энергетика

81.7%
99.5%

Сырьевые материалы

18.2%
0.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
VDE
0.4%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
VDE

-

Коммуникационные услуги

NDIV

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

VDE

-

Здравоохранение

NDIV

-

VDE

-

Промышленность

NDIV

-

VDE
0.1%

Недвижимость

NDIV

-

VDE

-

Технологии

NDIV

-

VDE

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NDIV vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.41

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.06

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.13

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.11

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.28

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NDIV и VDE

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-74.20%

+54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.80%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-21.41%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-6.27%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-19.96%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.02%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и VDE

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.99%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.27%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

20.34%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

26.40%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

29.93%

-9.01%

Сравнение комиссий NDIV и VDE

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и VDE

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and VDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 18.32% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.37% for VDE.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор