Сравнение NDIV с VRIG
NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. NDIV is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 14.80%/yr vs 5.75%/yr for VRIG. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 2.60%.
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $349.15K | $351.88K | $479.47K | |
| $13.76M | $12.74M | $13.40M |
Сравнение доходности по годам NDIV и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.60% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 1.21% |
Correlation
The correlation between NDIV and VRIG is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between NDIV and VRIG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. VRIG — Ранг доходности на риск
NDIV
VRIG
Сравнение NDIV c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIV | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 4.98 | -3.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 59.03 | -56.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 293.18 | -287.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIV и VRIG
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -13.04% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -0.08% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -0.78% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | 0.00% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.26% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.02% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и VRIG
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 0.13% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 0.36% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 0.49% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 1.29% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 3.77% | +17.10% |
Сравнение комиссий NDIV и VRIG
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и VRIG
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VRIG в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.65% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and VRIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (4.93%) compared to VRIG (0.13%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VRIG's -13.04%.
On 3-year performance, NDIV leads with 14.80% vs 5.75% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 14.80% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 4.65% for VRIG.
NDIV is categorized as Energy Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор