PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. NDIV is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 5.98%/yr for VRIG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и VRIG

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%1.15%

Correlation

The correlation between NDIV and VRIG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.11

Сравнение распределения секторов NDIV и VRIG

Секторы
NDIV
VRIG

Энергетика

81.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%
0.8%

Финансовые услуги

0.1%
23.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

NDIV
81.7%
VRIG

-

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
VRIG
0.8%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
VRIG
23.3%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

VRIG

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

VRIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

VRIG
0.7%

Здравоохранение

NDIV

-

VRIG

-

Промышленность

NDIV

-

VRIG
0.0%

Недвижимость

NDIV

-

VRIG
0.3%

Технологии

NDIV

-

VRIG
0.4%

Коммунальные услуги

NDIV

-

VRIG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с GUNR
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

NDIV vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
10.15

-8.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
24.59

-22.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

5.38

-4.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

62.75

-59.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

320.64

-313.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

10.15

-8.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.91

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NDIV и VRIG

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-13.04%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-0.08%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-0.78%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.00%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.27%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

0.02%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и VRIG

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.11%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

0.36%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

0.49%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

1.29%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

3.80%

+17.12%

Сравнение комиссий NDIV и VRIG

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и VRIG

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and VRIG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VRIG's -13.04%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 5.98% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.79% for VRIG.

NDIV is categorized as Energy Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор