PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NDIV и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 2.60%.


NDIV

1 день
-1.11%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
11.47%
С начала года
29.52%
1 год
28.26%
3 года*
14.80%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.67%

VRIG

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.60%
1 год
4.70%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.56%
10 лет*
Всё время*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$349.15K$351.88K$479.47K
$13.76M$12.74M$13.40M

Сравнение доходности по годам NDIV и VRIG


2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
29.52%2.85%6.18%15.52%1.50%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
2.60%5.05%6.81%7.37%1.21%

Correlation

The correlation between NDIV and VRIG is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.10

The correlation between NDIV and VRIG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

NDIV vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NDIV c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NDIVVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-8.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

4.98

-3.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

59.03

-56.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

293.18

-287.16

NDIV vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 9.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и VRIG

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VRIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NDIVVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-13.04%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-0.08%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-0.78%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

0.00%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-0.26%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.02%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и VRIG

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NDIVVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.13%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

0.36%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

0.49%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

1.29%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

3.77%

+17.10%

Сравнение комиссий NDIV и VRIG

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и VRIG

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VRIG в 4.65%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDIV
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
7.93%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.65%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы


NDIV and VRIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.93%) compared to VRIG (0.13%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VRIG's -13.04%.

On 3-year performance, NDIV leads with 14.80% vs 5.75% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 14.80% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 4.65% for VRIG.

NDIV is categorized as Energy Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор