PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDIV с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с VRIG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

NDIV и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDIV или VRIG.

Корреляция

Корреляция между NDIV и VRIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NDIV и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.39%
17.14%
NDIV
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.12

VRIG:

5.12

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.03

VRIG:

7.09

Коэф-т Омега

NDIV:

1.00

VRIG:

2.89

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

VRIG:

6.81

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.52

VRIG:

56.51

Индекс Язвы

NDIV:

4.79%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

NDIV:

-10.00%

VRIG:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.98%.

NDIV

С начала года

-1.19%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-2.99%

1 год

-2.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRIG

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.33%

5 лет

4.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDIV и VRIG

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
График комиссии NDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDIV: 0.59%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.12
VRIG: 5.12
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.03
VRIG: 7.09
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NDIV: 1.00
VRIG: 2.89
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
VRIG: 6.81
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.52
VRIG: 56.51

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
5.12
NDIV
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и VRIG

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VRIG в 5.67%

TTM202420232022202120202019201820172016
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.97%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		5.67%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и VRIG

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.00%
-0.15%
NDIV
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и VRIG

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
0.81%
NDIV
VRIG