PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%1.65%

Correlation

The correlation between NDIV and SCHD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between NDIV and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIV и SCHD

Секторы
NDIV
SCHD

Энергетика

81.7%
16.2%

Сырьевые материалы

18.2%
1.2%

Финансовые услуги

0.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

NDIV
81.7%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
SCHD
1.2%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

SCHD
19.2%

Здравоохранение

NDIV

-

SCHD
18.8%

Промышленность

NDIV

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

NDIV

-

SCHD

-

Технологии

NDIV

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

NDIV

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

NDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.08

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.26

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

15.38

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NDIV и SCHD

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-33.37%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-4.61%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-16.13%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.73%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.32%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.87%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и SCHD

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.69%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

7.65%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

10.95%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

14.38%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.71%

+4.21%

Сравнение комиссий NDIV и SCHD

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и SCHD

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and SCHD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.24% for SCHD.

NDIV is categorized as Energy Equities, while SCHD is Dividend. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор