Сравнение NDIV с GLP
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) is Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while GLP (Global Partners LP) is a stock. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 25.12%/yr for GLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и GLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у GLP с доходностью 19.55%.
NDIV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 25.43%
Сравнение доходности по годам NDIV и GLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.65% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.82% |
GLP Global Partners LP | 19.55% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 26.11% |
Correlation
The correlation between NDIV and GLP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. GLP — Ранг доходности на риск
NDIV
GLP
Сравнение NDIV c GLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIV | GLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.16 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.31 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIV | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.16 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NDIV и GLP
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -81.18% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -27.22% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -30.60% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -12.27% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -24.02% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 13.91% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и GLP
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 8.69% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 20.58% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 27.21% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 35.82% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 37.98% | -17.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и GLP
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности GLP в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.25% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.53% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and GLP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (8.69%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs GLP's -81.18%.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и GLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор