PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с GLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с GLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global Partners LP (GLP).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIV и GLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global Partners LP (GLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и GLP

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
GLP
Global Partners LP		6.58%-4.39%17.27%35.29%26.11%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у GLP с доходностью 6.58%.

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLP

1 день
4.23%
1 месяц
-9.97%
С начала года
6.58%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-14.59%
3 года*
20.23%
5 лет*
24.91%
10 лет*
24.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Global Partners LP

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPR
Часто сравнивают с GLP:
GLP с SBRGLP с VTIGLP с MPLXGLP с VUGGLP с TPLGLP с SUNGLP с GIS

Доходность на риск

NDIV vs. GLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GLP
Ранг доходности на риск GLP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c GLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVGLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.45

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.44

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.45

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-0.89

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. GLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа GLP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и GLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVGLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.45

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Корреляция

Корреляция между NDIV и GLP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и GLP

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GLP в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLP
Global Partners LP		6.86%7.14%6.14%8.48%6.93%12.28%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и GLP

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GLP.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVGLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-81.18%

+61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-27.22%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-21.79%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-24.10%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

13.75%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и GLP

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVGLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.88%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

20.70%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

32.77%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

36.09%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

38.21%

-17.19%