PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с GLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с GLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) is Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while GLP (Global Partners LP) is a stock. Over the past 3 years, NDIV returned 17.25%/yr vs 23.58%/yr for GLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и GLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global Partners LP (GLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у GLP с доходностью 13.70%.

NDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-6.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
28.26%
1 год
25.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLP

1 день
6.94%
1 месяц
-7.13%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.28%
1 год
-9.75%
3 года*
23.58%
5 лет*
20.77%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и GLP

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.13%2.85%6.18%15.52%1.50%
GLP
Global Partners LP		13.70%-4.39%17.27%35.29%29.04%

Correlation

The correlation between NDIV and GLP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Global Partners LP

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с GLP:
GLP с SBRGLP с VTIGLP с SUNGLP с VUGGLP с TPLGLP с MPLXGLP с GIS

Доходность на риск

NDIV vs. GLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLP
Ранг доходности на риск GLP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c GLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIVGLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.34

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.30

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.41

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

-0.88

+6.33

NDIV vs. GLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GLP равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и GLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIV и GLP

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и GLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVGLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-81.18%

+61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-24.12%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-30.60%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-16.56%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-24.15%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

11.89%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и GLP

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 5.97%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVGLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

12.94%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

22.70%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

28.91%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

36.07%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

38.11%

-17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и GLP

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности GLP в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLP
Global Partners LP		6.58%7.14%6.14%8.48%6.93%12.28%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.81%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and GLP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLP has higher volatility (12.94%) compared to NDIV (5.97%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs GLP's -81.18%.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и GLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор