PortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIV и FNGU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NDIV и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.20%
300.57%
NDIV
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.13

FNGU:

0.44

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.04

FNGU:

1.21

Коэф-т Омега

NDIV:

0.99

FNGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

FNGU:

0.66

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.55

FNGU:

1.64

Индекс Язвы

NDIV:

4.83%

FNGU:

25.41%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

FNGU:

94.16%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

NDIV:

-10.13%

FNGU:

-42.88%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -31.98%.


NDIV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-31.98%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-11.52%

1 год

29.92%

5 лет

47.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NDIV и FNGU

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.


График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%
График комиссии NDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDIV: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.13
FNGU: 0.44
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.04
FNGU: 1.21
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NDIV: 0.99
FNGU: 1.16
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
FNGU: 0.66
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.55
FNGU: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.44
NDIV
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и FNGU

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.46%5.88%7.37%1.70%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и FNGU

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-42.88%
NDIV
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и FNGU

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 14.92%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 54.23%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
54.23%
NDIV
FNGU