Сравнение NDIV с FNGU
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, NDIV returned 24.27% vs 17.64% for FNGU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
NDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 19.22%
- С начала года
- 27.53%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.53% | -4.37% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between NDIV and FNGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between NDIV and FNGU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NDIV и FNGU
Секторы
NDIV
FNGU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NDIV
FNGU
-
Сырьевые материалы
NDIV
FNGU
-
Промышленность
NDIV
FNGU
-
Финансовые услуги
NDIV
FNGU
-
Коммуникационные услуги
NDIV
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
NDIV
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
NDIV
-
FNGU
-
Здравоохранение
NDIV
-
FNGU
-
Недвижимость
NDIV
-
FNGU
-
Технологии
NDIV
-
FNGU
Коммунальные услуги
NDIV
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. FNGU — Ранг доходности на риск
NDIV
FNGU
Сравнение NDIV c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIV | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.30 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 0.68 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIV и FNGU
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -61.30% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -59.55% | +47.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -21.24% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -22.42% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 26.00% | -21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и FNGU
Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 5.12%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 19.80% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 53.06% | -39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 64.38% | -44.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 79.87% | -58.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 79.87% | -58.97% |
Сравнение комиссий NDIV и FNGU
NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и FNGU
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 7.34% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and FNGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (19.80%) compared to NDIV (5.12%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, NDIV leads with 24.27% vs 17.64% for FNGU. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 24.27% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 0.00% for FNGU.
NDIV is categorized as Energy Equities, while FNGU is Leveraged Equities. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Amplify and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 2.60% for FNGU.
NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор