PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с FDUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с FDUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIV и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и FDUS

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
FDUS
Fidus Investment Corporation		-7.71%2.08%20.55%20.02%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -7.71%.

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDUS

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-6.56%
3 года*
9.53%
5 лет*
14.37%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Fidus Investment Corporation

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPR
Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с SPYFDUS с FBRTFDUS с ARCCFDUS с QDV5.DE

Доходность на риск

NDIV vs. FDUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVFDUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.29

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.25

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.33

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-0.72

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. FDUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FDUS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVFDUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.29

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.38

Корреляция

Корреляция между NDIV и FDUS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и FDUS

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FDUS в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		12.31%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и FDUS

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FDUS.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVFDUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-68.76%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-16.45%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-15.27%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.91%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

7.45%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и FDUS

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Fidus Investment Corporation (FDUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVFDUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.64%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.73%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

22.86%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

19.66%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

33.49%

-12.47%