PortfoliosLab logo
Сравнение NDIV с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDIV и FDUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NDIV и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.20%
33.28%
NDIV
FDUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDIV:

-0.13

FDUS:

0.32

Коэф-т Сортино

NDIV:

-0.04

FDUS:

0.55

Коэф-т Омега

NDIV:

0.99

FDUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

NDIV:

-0.13

FDUS:

0.25

Коэф-т Мартина

NDIV:

-0.55

FDUS:

1.04

Индекс Язвы

NDIV:

4.83%

FDUS:

5.68%

Дневная вол-ть

NDIV:

20.52%

FDUS:

18.82%

Макс. просадка

NDIV:

-19.73%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

NDIV:

-10.13%

FDUS:

-15.56%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FDUS с доходностью -6.12%.


NDIV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDUS

С начала года

-6.12%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

4.06%

1 год

5.56%

5 лет

31.30%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDIV и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDIV c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NDIV: -0.13
FDUS: 0.32
Коэффициент Сортино NDIV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NDIV: -0.04
FDUS: 0.55
Коэффициент Омега NDIV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NDIV: 0.99
FDUS: 1.08
Коэффициент Кальмара NDIV, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NDIV: -0.13
FDUS: 0.25
Коэффициент Мартина NDIV, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NDIV: -0.55
FDUS: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.32
NDIV
FDUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и FDUS

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FDUS в 12.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.46%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation
12.01%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и FDUS

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.13%
-15.56%
NDIV
FDUS

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и FDUS

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Fidus Investment Corporation (FDUS) имеют волатильность 14.92% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.92%
14.47%
NDIV
FDUS