PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с EPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIV с EPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIV и EPD

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		18.66%9.45%28.00%17.71%-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%.

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPD

1 день
-1.08%
1 месяц
1.46%
С начала года
18.66%
6 месяцев
24.27%
1 год
17.16%
3 года*
21.39%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с MLPRNDIV с FNGU
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

NDIV vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVEPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

3.20

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между NDIV и EPD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и EPD

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности EPD в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.81%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Просадки

Сравнение просадок NDIV и EPD

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и EPD.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIVEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-58.78%

+39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-14.98%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.71%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-10.17%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и EPD

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIVEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.68%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

11.95%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

18.81%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

17.08%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.26%

-3.24%