Сравнение NDIV с EPD
NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) is Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 3 years, NDIV returned 14.80%/yr vs 20.42%/yr for EPD. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 23.11%.
NDIV
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
EPD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 14.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.80M | $125.81M | $126.47M | |
| $349.15K | $351.88K | $479.47K |
Сравнение доходности по годам NDIV и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.52% | 2.85% | 6.18% | 15.52% | 1.50% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 23.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | -8.78% |
Correlation
The correlation between NDIV and EPD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between NDIV and EPD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. EPD — Ранг доходности на риск
NDIV
EPD
Сравнение NDIV c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIV | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.12 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 8.72 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIV и EPD
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -58.78% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.32% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -15.40% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.81% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.19% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.33% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и EPD
Текущая волатильность для Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) составляет 4.93%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 14.18% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.07% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.20% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 24.10% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и EPD
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности EPD в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.85% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 7.93% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and EPD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (5.34%) compared to NDIV (4.93%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор