PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с EPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) is Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 21.77%/yr for EPD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 22.17%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и EPD

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%-9.18%

Correlation

The correlation between NDIV and EPD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.61

The correlation between NDIV and EPD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

NDIV vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.58

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.83

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

11.90

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NDIV и EPD

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-58.78%

+39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.56%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-15.40%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.55%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.13%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.43%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и EPD

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.55%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.28%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

15.98%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.23%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

24.16%

-3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и EPD

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and EPD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.55%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор