PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с KBWD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или KBWD.

Корреляция

Корреляция между CCAP и KBWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.09

KBWD:

0.03

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.09

KBWD:

0.23

Коэф-т Омега

CCAP:

1.01

KBWD:

1.03

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.04

KBWD:

0.07

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.12

KBWD:

0.24

Индекс Язвы

CCAP:

8.44%

KBWD:

5.83%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.46%

KBWD:

19.69%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

CCAP:

-18.12%

KBWD:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -0.54%.

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

KBWD

С начала года

-0.54%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

-2.05%

1 год

0.64%

5 лет

15.32%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и KBWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и KBWD

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что меньше доходности KBWD в 12.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		12.97%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и KBWD

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и KBWD

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...