Сравнение CCAP с KBWD
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock, while KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Over the past 5 years, CCAP returned 1.64%/yr vs 1.25%/yr for KBWD. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -2.92%.
CCAP
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -16.05%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.06%
KBWD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 5.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.50M | $2.60M | $2.87M | |
| $5.73M | $4.99M | $4.71M |
Сравнение доходности по годам CCAP и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.08% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 0.98% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -2.92% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -16.50% |
Correlation
The correlation between CCAP and KBWD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, CCAP and KBWD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. KBWD — Ранг доходности на риск
CCAP
KBWD
Сравнение CCAP c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.06 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.13 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и KBWD
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -58.63% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -15.05% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -19.65% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -30.74% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -9.82% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -7.44% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 7.26% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и KBWD
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.35% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 12.53% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 16.04% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 19.82% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 23.27% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и KBWD
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности KBWD в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 14.89% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.16% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
CCAP and KBWD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.58%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs KBWD's -58.63%.
KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор