Сравнение CCAP с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCAP и KBWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCAP и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -10.49% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 1.53% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.14% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.14%.
CCAP
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -19.32%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. KBWD — Ранг доходности на риск
CCAP
KBWD
Сравнение CCAP c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCAP | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.06 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 0.05 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.07 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.18 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCAP | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.06 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CCAP и KBWD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и KBWD
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности KBWD в 14.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 14.65% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.06% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и KBWD
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и KBWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCAP | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -58.63% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.07% | -15.05% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -30.74% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.05% | -11.88% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -7.39% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 5.54% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и KBWD
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCAP | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.66% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 11.53% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 19.67% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.81% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 23.18% | +10.74% |