PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCAP с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCAP и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCAP и KBWD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.
-10.49%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%1.53%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.14%.


CCAP

1 день
1.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-19.32%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.77%
10 лет*

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crescent Capital BDC, Inc.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Доходность на риск

CCAP vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 66
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCAPKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-0.06

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

0.05

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.07

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-0.18

-1.48

CCAP vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCAPKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.06

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между CCAP и KBWD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и KBWD

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности KBWD в 14.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.
14.65%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и KBWD

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и KBWD.


Загрузка...

Показатели просадок


CCAPKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-58.63%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-15.05%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-30.74%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.05%

-11.88%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-7.39%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

5.54%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и KBWD

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCAPKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.66%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

11.53%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

19.67%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

19.81%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

23.18%

+10.74%