PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCAP с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCAP и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -2.92%.


CCAP

1 день
-2.67%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
-16.05%
С начала года
-14.08%
1 год
-9.82%
3 года*
-0.97%
5 лет*
1.64%
10 лет*
Всё время*
6.06%

KBWD

1 день
-1.13%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-6.11%
С начала года
-2.92%
1 год
0.94%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.25%
10 лет*
4.39%
Всё время*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.50M$2.60M$2.87M
$5.73M$4.99M$4.71M

Сравнение доходности по годам CCAP и KBWD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.
-14.08%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%0.98%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
-2.92%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-16.50%

Correlation

The correlation between CCAP and KBWD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.45

Over the past year, CCAP and KBWD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crescent Capital BDC, Inc.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Доходность на риск

CCAP vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 2626
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCAP c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCAPKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.06

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

0.13

-0.89

CCAP vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KBWD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCAP и KBWD

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и KBWD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCAPKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-58.63%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-15.05%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.83%

-19.65%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-30.74%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-9.82%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-7.44%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

7.26%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и KBWD

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCAPKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.35%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

12.53%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

16.04%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

19.82%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

23.27%

+10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и KBWD

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности KBWD в 14.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.
14.89%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
14.16%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Часто задаваемые вопросы


CCAP and KBWD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCAP has higher volatility (7.58%) compared to KBWD (5.35%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs KBWD's -58.63%.

KBWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCAP и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор