Сравнение CCAP с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или KBWD.
Основные характеристики
| CCAP | KBWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 0.26% |
| Дох-ть за 1 год | 42.31% | 23.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 0.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 19.80% |
| Макс. просадка | -63.68% | -58.63% |
| Current Drawdown | -0.23% | -7.01% |
Корреляция
Корреляция между CCAP и KBWD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и KBWD
С начала года, CCAP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 0.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCAP c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и KBWD
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности KBWD в 11.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 11.00% | 10.41% | 14.01% | 9.60% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.84% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и KBWD
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и KBWD
Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 1.96%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.