Сравнение CCAP с ARCC
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 0.97%/yr vs 8.14%/yr for ARCC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.
CCAP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам CCAP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -16.76% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 0.98% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | -0.05% |
Correlation
The correlation between CCAP and ARCC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, CCAP and ARCC have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$416.13M
ARCC:
$12.85B
CCAP:
$1.25
ARCC:
$1.63
CCAP:
9.05
ARCC:
10.97
CCAP:
0.17
ARCC:
1.64
CCAP:
2.59
ARCC:
4.79
CCAP:
0.62
ARCC:
0.91
CCAP:
$161.27M
ARCC:
$2.63B
CCAP:
$64.37M
ARCC:
$1.86B
CCAP:
$52.24M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CCAP
ARCC
Сравнение CCAP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.75 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и ARCC
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -79.36% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -19.35% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -19.35% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -21.76% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.01% | -15.20% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -9.11% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 10.89% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и ARCC
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.64% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 15.11% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 18.65% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 19.96% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 25.60% | +8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и ARCC
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.62% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и ARCC
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and ARCC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.43%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs ARCC's -79.36%.
CCAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор