Сравнение CCAP с ARCC
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCAP returned 1.96%/yr vs 8.64%/yr for ARCC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.
CCAP
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -17.66%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам CCAP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -17.13% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 1.53% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | -0.21% |
Correlation
The correlation between CCAP and ARCC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between CCAP and ARCC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$414.28M
ARCC:
$13.41B
CCAP:
$1.25
ARCC:
$1.63
CCAP:
9.01
ARCC:
11.46
CCAP:
0.17
ARCC:
1.72
CCAP:
2.58
ARCC:
5.01
CCAP:
0.61
ARCC:
0.95
CCAP:
$161.27M
ARCC:
$2.63B
CCAP:
$64.37M
ARCC:
$1.86B
CCAP:
$52.24M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CCAP
ARCC
Сравнение CCAP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCAP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.34 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.63 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCAP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и ARCC
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -79.36% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -19.35% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -19.35% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -21.76% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.31% | -13.66% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -9.10% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 10.48% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и ARCC
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.94% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 14.71% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 18.40% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.96% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 25.58% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и ARCC
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.69% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и ARCC
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and ARCC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (12.50%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор