PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или VOO.

Корреляция

Корреляция между CCAP и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.09

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.09

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

CCAP:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.04

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.12

VOO:

3.05

Индекс Язвы

CCAP:

8.44%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.46%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CCAP:

-18.12%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%.

CCAP

С начала года

-14.79%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-12.21%

1 год

-1.93%

5 лет

21.20%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и VOO

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		12.55%10.61%10.41%14.01%9.60%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и VOO

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и VOO

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...