PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCAP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCAP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-9.68%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%1.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%17.51%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CCAP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-18.64%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с OBDCCCAP с NDIVCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с TRINCCAP с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CCAP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCAPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.01

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.55

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

7.31

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCAP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCAPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.01

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между CCAP и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и VOO

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		14.52%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и VOO

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCAPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-33.99%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-11.98%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-24.52%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-5.55%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-3.72%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.55%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и VOO

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCAPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.34%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.47%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

18.11%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

16.82%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

17.99%

+15.92%