Сравнение CCAP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или VOO.
Основные характеристики
| CCAP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 42.31% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 11.70% |
| Макс. просадка | -63.68% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.23% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между CCAP и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и VOO
С начала года, CCAP показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и VOO
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 11.00% | 10.41% | 14.01% | 9.60% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CCAP и VOO
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и VOO
Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.