Сравнение CCAP с VOO
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CCAP returned 1.64%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
CCAP
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -16.05%
- С начала года
- -14.08%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.06%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.50M | $2.60M | $2.87M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам CCAP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.08% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.37% |
Correlation
The correlation between CCAP and VOO is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. VOO — Ранг доходности на риск
CCAP
VOO
Сравнение CCAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.71 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.57 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и VOO
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -33.99% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -8.90% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -18.69% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -24.52% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -0.19% | -31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -3.67% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 2.08% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и VOO
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.07% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 10.27% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 12.81% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.96% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 18.03% | +15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и VOO
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 14.89% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CCAP and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.58%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор