Сравнение CCAP с SNEX
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) and SNEX (StoneX Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CCAP in Asset Management, SNEX in Capital Markets. Over the past 5 years, CCAP returned 1.22%/yr vs 42.96%/yr for SNEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 74.83%.
CCAP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -19.29%
- С начала года
- -14.69%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
SNEX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -15.94%
- 6 месяцев
- 57.07%
- С начала года
- 74.83%
- 1 год
- 81.57%
- 3 года*
- 61.24%
- 5 лет*
- 42.96%
- 10 лет*
- 28.70%
Сравнение доходности по годам CCAP и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.69% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 0.98% |
SNEX StoneX Group Inc. | 74.83% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 21.49% |
Correlation
The correlation between CCAP and SNEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between CCAP and SNEX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCAP:
$412.68M
SNEX:
$8.79B
CCAP:
$1.25
SNEX:
$7.39
CCAP:
8.99
SNEX:
15.00
CCAP:
0.17
SNEX:
0.56
CCAP:
2.57
SNEX:
0.05
CCAP:
0.61
SNEX:
3.35
CCAP:
$161.27M
SNEX:
$152.34B
CCAP:
$64.37M
SNEX:
$47.64B
CCAP:
$52.24M
SNEX:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. SNEX — Ранг доходности на риск
CCAP
SNEX
Сравнение CCAP c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.92 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.27 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и SNEX
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -97.89% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -20.91% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -20.91% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -24.07% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -20.24% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -42.79% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 8.83% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и SNEX
Текущая волатильность для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) составляет 5.25%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что CCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 19.60% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 36.03% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 45.83% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 36.07% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 36.88% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и SNEX
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.00% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCAP и SNEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Capital BDC, Inc. и StoneX Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCAP и SNEX
CCAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CCAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 37.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
CCAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crescent Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 37.91M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCAP and SNEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (19.60%) compared to CCAP (5.25%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs SNEX's -97.89%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор