PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDARX с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NDARX returned 8.45%/yr vs 8.40%/yr for AOR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NDARX charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDARX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции AOR немного отстают с 8.40%.

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDARX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between NDARX and AOR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between NDARX and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

NDARX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.26

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.89

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.64

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NDARX и AOR

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, примерно равная максимальной просадке AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDARXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-24.44%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.64%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

-9.77%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-21.72%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-22.95%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.47%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и AOR

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 2.33%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDARXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.66%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.81%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

8.42%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

10.55%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.67%

-0.46%

Сравнение комиссий NDARX и AOR

NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и AOR

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NDARX and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to NDARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs AOR's -24.44%.

NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDARX и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор