Сравнение NDARX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NDARX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDARX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDARX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции AOR немного отстают с 7.81%.
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и AOR
NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
NDARX vs. AOR — Ранг доходности на риск
NDARX
AOR
Сравнение NDARX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.04 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.03 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.76 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NDARX и AOR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и AOR
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AOR в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и AOR
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, примерно равная максимальной просадке AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDARX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -24.44% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -7.62% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.72% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -22.95% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.24% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.50% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.77% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и AOR
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDARX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.27% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 6.52% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 10.74% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 10.49% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.64% | -0.45% |