Сравнение NDARX с AADTX
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) and AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AADTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, NDARX returned 8.45%/yr vs 7.84%/yr for AADTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.34% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NDARX и AADTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у AADTX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции AADTX по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.84% соответственно.
NDARX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.45%
AADTX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам NDARX и AADTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 6.53% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 4.73% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
Correlation
The correlation between NDARX and AADTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between NDARX and AADTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDARX vs. AADTX — Ранг доходности на риск
NDARX
AADTX
Сравнение NDARX c AADTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDARX | AADTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.61 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 11.73 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDARX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и AADTX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AADTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDARX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -48.80% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -5.30% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -6.77% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.02% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -19.24% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.41% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.15% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.18% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и AADTX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDARX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.99% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 4.87% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 6.05% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.21% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 8.93% | +1.28% |
Сравнение комиссий NDARX и AADTX
И NDARX, и AADTX имеют комиссию равную 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и AADTX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности AADTX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.04% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 4.91% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NDARX and AADTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NDARX has higher volatility (2.33%) compared to AADTX (1.99%). In terms of maximum drawdown, NDARX dropped -23.62% vs AADTX's -48.80%.
NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDARX и AADTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор