PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDARX с AADTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с AADTX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или AADTX.

Корреляция

Корреляция между NDARX и AADTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и AADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDARX:

1.06

AADTX:

0.76

Коэф-т Сортино

NDARX:

1.59

AADTX:

1.16

Коэф-т Омега

NDARX:

1.24

AADTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

NDARX:

1.24

AADTX:

0.88

Коэф-т Мартина

NDARX:

5.93

AADTX:

3.07

Индекс Язвы

NDARX:

1.92%

AADTX:

2.23%

Дневная вол-ть

NDARX:

10.05%

AADTX:

8.19%

Макс. просадка

NDARX:

-23.62%

AADTX:

-47.37%

Текущая просадка

NDARX:

0.00%

AADTX:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у AADTX с доходностью 4.24%.

NDARX

С начала года

4.93%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

4.85%

1 год

10.62%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

AADTX

С начала года

4.24%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.23%

5 лет

5.02%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDARX и AADTX

И NDARX, и AADTX имеют комиссию равную 0.34%.

NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDARX и AADTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AADTX
Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDARX c AADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AADTX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и AADTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и AADTX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AADTX в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		2.97%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		2.49%2.60%2.36%2.15%1.08%1.68%1.48%1.47%1.11%1.20%0.92%4.75%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и AADTX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки AADTX в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AADTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и AADTX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...