PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDARX с MALOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с MALOX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или MALOX.

Корреляция

Корреляция между NDARX и MALOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NDARX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDARX:

1.04

MALOX:

0.23

Коэф-т Сортино

NDARX:

1.52

MALOX:

0.43

Коэф-т Омега

NDARX:

1.23

MALOX:

1.06

Коэф-т Кальмара

NDARX:

1.18

MALOX:

0.15

Коэф-т Мартина

NDARX:

5.66

MALOX:

0.77

Индекс Язвы

NDARX:

1.92%

MALOX:

4.12%

Дневная вол-ть

NDARX:

10.07%

MALOX:

12.06%

Макс. просадка

NDARX:

-23.62%

MALOX:

-34.53%

Текущая просадка

NDARX:

-0.46%

MALOX:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 4.87%.

NDARX

С начала года

3.97%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.93%

1 год

10.36%

5 лет

8.60%

10 лет

N/A

MALOX

С начала года

4.87%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

0.87%

1 год

2.75%

5 лет

2.47%

10 лет

0.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NDARX и MALOX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDARX и MALOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDARX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MALOX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и MALOX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MALOX в 7.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		3.04%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.71%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		7.32%7.68%1.54%6.01%9.97%7.44%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%10.07%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и MALOX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки MALOX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и MALOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и MALOX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...