PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с ASBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции NDARX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 1.58% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с MIAQX
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFXASBAX с BIL

Сравнение комиссий NDARX и ASBAX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.97

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.95

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.41

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между NDARX и ASBAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и ASBAX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ASBAX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и ASBAX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-6.29%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-1.24%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-6.23%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-6.29%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.83%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.68%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.32%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и ASBAX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.61%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

1.23%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

1.92%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

2.20%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

1.81%

+8.38%