PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с GAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям GAIOX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.91% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAXNDARX с MIAQX
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHDGAIOX с CGDG

Сравнение комиссий NDARX и GAIOX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXGAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.25

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.86

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.82

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.85

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между NDARX и GAIOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и GAIOX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GAIOX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и GAIOX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и GAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-26.55%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.83%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-23.11%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-26.55%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.19%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.47%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.05%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и GAIOX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.80%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

7.93%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

12.84%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

12.53%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

13.14%

-2.95%