PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с AMBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.52% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAXNDARX с MIAQX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с SVBAXAMBFX с FRIAX

Сравнение комиссий NDARX и AMBFX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.31

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.46

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.31

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между NDARX и AMBFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и AMBFX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и AMBFX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-35.05%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.34%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.65%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-22.31%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.33%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.61%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.75%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и AMBFX

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.75% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.88%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

6.96%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

11.21%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

10.45%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

10.63%

-0.44%