PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhan...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02631L7183

CUSIP

02631L718

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

27 авг. 2015 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NDARX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NDARX с ASBAX NDARX с AMBFX NDARX с GAIOX NDARX с AAETX NDARX с AADTX NDARX с MALOX NDARX с MACPX NDARX с MIAQX NDARX с OIBFX NDARX с ABALX
Популярные сравнения:
NDARX с ASBAX NDARX с AMBFX NDARX с GAIOX NDARX с AAETX NDARX с AADTX NDARX с MALOX NDARX с MACPX NDARX с MIAQX NDARX с OIBFX NDARX с ABALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
9.66%
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал доход в 12.13% с начала года и 12.67% за последние 12 месяцев.


NDARX

С начала года

12.13%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

5.18%

1 год

12.67%

5 лет

6.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%1.90%2.75%-2.73%2.73%1.24%2.79%2.28%1.63%-1.49%2.16%12.13%
20234.02%-2.88%1.88%1.34%-1.90%3.20%2.05%-1.77%-3.24%-1.70%6.24%4.74%12.03%
2022-2.67%-1.71%0.69%-4.97%1.35%-6.43%4.20%-2.82%-7.01%4.93%5.98%-2.09%-10.98%
2021-0.40%1.76%2.92%2.68%1.94%0.33%0.66%1.38%-2.72%3.41%-1.65%4.05%15.09%
2020-0.66%-4.82%-8.92%6.47%2.36%1.15%3.17%2.48%-1.77%-2.05%7.93%2.76%7.10%
20194.20%1.88%1.55%1.66%-3.17%4.06%0.17%-0.17%1.20%1.36%1.68%2.34%17.87%
20182.90%-3.64%-1.00%0.26%0.26%0.15%2.18%-0.26%0.31%-3.86%1.78%-3.89%-4.99%
20171.32%2.14%0.52%0.64%1.81%-0.07%1.61%0.18%1.54%0.78%1.21%1.19%13.62%
2016-1.89%0.00%5.16%1.06%0.29%1.84%1.89%-0.46%0.21%-1.59%0.29%1.63%8.55%
2015-0.50%-1.61%5.51%-0.58%-1.25%1.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NDARX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDARX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.772.07
Коэффициент Сортино NDARX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.422.76
Коэффициент Омега NDARX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.39
Коэффициент Кальмара NDARX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.713.05
Коэффициент Мартина NDARX, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.8313.27
NDARX
^GSPC

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.07
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.40$0.38$0.34$0.31$0.33$0.32$0.31$0.28$0.27$0.07

Дивидендный доход

2.90%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.38
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.31
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.33
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.31
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.04%
-1.91%
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced показал максимальную просадку в 23.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.62%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-18.37%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.518
-11.6%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-8.2%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.92
-3.84%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.41 июл. 2016 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
3.82%
NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab