PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDARX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDARX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности NDARX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDARX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, NDARX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции NDARX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.96% соответственно.

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий NDARX и AIVSX

NDARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

NDARX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDARX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDARXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.77

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.25

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDARX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDARX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDARX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDARXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между NDARX и AIVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDARX и AIVSX

Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок NDARX и AIVSX

Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDARXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-50.90%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.08%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-24.31%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-31.09%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.67%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.93%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.62%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NDARX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) составляет 3.75%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что NDARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDARXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.75%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

9.95%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

17.57%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

15.96%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

16.55%

-6.36%