Сравнение NDAQ с VALU
NDAQ (Nasdaq, Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.58%/yr vs 11.92%/yr for VALU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDAQ и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAQ показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у VALU с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 16.58% против 11.92% соответственно.
NDAQ
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 16.58%
VALU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам NDAQ и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | -10.37% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
VALU Value Line, Inc. | -14.45% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between NDAQ and VALU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NDAQ:
$49.61B
VALU:
$303.17M
NDAQ:
$3.32
VALU:
$2.34
NDAQ:
26.15
VALU:
13.80
NDAQ:
6.05
VALU:
8.97
NDAQ:
4.12
VALU:
2.81
NDAQ:
$8.27B
VALU:
$33.83M
NDAQ:
$4.53B
VALU:
$17.97M
NDAQ:
$3.11B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAQ vs. VALU — Ранг доходности на риск
NDAQ
VALU
Сравнение NDAQ c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDAQ | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.73 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.83 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDAQ | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NDAQ и VALU
Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAQ | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -77.54% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.76% | -17.84% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -43.43% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -67.15% | +34.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -67.15% | +28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -64.49% | +50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -33.08% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 7.10% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAQ и VALU
Nasdaq, Inc. (NDAQ) и Value Line, Inc. (VALU) имеют волатильность 7.32% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAQ | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.01% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 16.41% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 27.66% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 60.79% | -36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 57.71% | -33.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAQ и VALU
Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VALU в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
VALU Value Line, Inc. | 4.10% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDAQ и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nasdaq, Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDAQ и VALU
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
NDAQ and VALU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (7.32%) compared to VALU (7.01%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs VALU's -77.54%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDAQ и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор