Сравнение VALU с CME
VALU (Value Line, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 10.46%/yr vs 14.57%/yr for CME. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.57% соответственно.
VALU
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.46%
CME
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам VALU и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -13.87% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
CME CME Group Inc. | -3.99% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between VALU and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between VALU and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALU:
$305.23M
CME:
$93.00B
VALU:
$2.34
CME:
$11.75
VALU:
13.89
CME:
21.79
VALU:
9.04
CME:
13.68
VALU:
2.83
CME:
3.49
VALU:
$33.83M
CME:
$6.76B
VALU:
$17.97M
CME:
$5.84B
VALU:
$5.80M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. CME — Ранг доходности на риск
VALU
CME
Сравнение VALU c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.20 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -0.71 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VALU и CME
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -77.50% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -21.42% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -21.42% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -31.74% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -37.36% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -19.69% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -20.69% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 6.10% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и CME
Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 7.03%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 10.09% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 16.79% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 20.31% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 20.04% | +40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 23.87% | +33.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и CME
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности CME в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.37% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
VALU Value Line, Inc. | 4.08% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и CME
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.09%) compared to VALU (7.03%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор