PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALU с CME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VALU (Value Line, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 11.38%/yr vs 13.40%/yr for CME. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALU и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line, Inc. (VALU) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -12.68%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.40% соответственно.

VALU

1 день
-0.84%
1 месяц
5.61%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.96%
1 год
-6.97%
3 года*
-7.73%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.38%

CME

1 день
-4.37%
1 месяц
-20.04%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-13.72%
1 год
-11.31%
3 года*
13.19%
5 лет*
5.56%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALU
Value Line, Inc.		-7.64%-24.86%11.27%-1.94%10.35%45.98%17.42%15.09%40.56%3.28%
CME
CME Group Inc.		-12.68%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between VALU and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.12

The correlation between VALU and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALU:

$327.30M

CME:

$84.15B

EPS

VALU:

$2.34

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

VALU:

14.90

CME:

19.71

Коэффициент P/S

VALU:

9.69

CME:

12.38

Коэффициент P/B

VALU:

3.04

CME:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

VALU:

$33.83M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALU:

$17.97M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

VALU:

$5.80M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line, Inc.

CME Group Inc.

Часто сравнивают с VALU:
VALU с VOOVALU с SPGIVALU с MCOVALU с CBOEVALU с MORNVALU с MSCIVALU с NDAQ
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

VALU vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU
Ранг доходности на риск VALU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALUCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.52

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.58

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.42

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.49

+0.56

VALU vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALU и CME

Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALUCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-77.50%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-26.96%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.43%

-26.96%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-31.74%

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.15%

-37.36%

-29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.66%

-26.96%

-34.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-20.68%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

7.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU и CME

Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 8.43%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALUCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

10.55%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

18.23%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

21.68%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.79%

20.29%

+40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.61%

24.01%

+33.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU и CME

Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CME в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.86%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
VALU
Value Line, Inc.		3.80%3.32%2.23%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.67%3.44%4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALU и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.28M
1.88B
(VALU) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALU и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Value Line, Inc. и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.4%
88.1%
Активы портфеля
VALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

VALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

VALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

VALU and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.55%) compared to VALU (8.43%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs CME's -77.50%.

VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор