Сравнение VALU с CME
VALU (Value Line, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 11.92%/yr vs 13.57%/yr for CME. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 11.92% против 13.57% соответственно.
VALU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 14.89%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.92%
CME
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -7.18%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам VALU и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | 7.12% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
CME CME Group Inc. | -7.18% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between VALU and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between VALU and CME shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALU:
$379.43M
CME:
$89.24B
VALU:
$2.34
CME:
$11.74
VALU:
17.28
CME:
20.97
VALU:
11.24
CME:
13.16
VALU:
3.52
CME:
3.36
VALU:
$33.83M
CME:
$6.76B
VALU:
$17.97M
CME:
$5.84B
VALU:
$5.80M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. CME — Ранг доходности на риск
VALU
CME
Сравнение VALU c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALU | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.25 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.79 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALU и CME
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -77.50% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -31.09% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -31.09% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -31.74% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -37.36% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -22.36% | -33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.16% | -20.70% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 9.88% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и CME
Value Line, Inc. (VALU) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что VALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 9.99% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 19.16% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 22.66% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.91% | 20.50% | +40.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.68% | 24.06% | +33.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и CME
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CME в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.57% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
VALU Value Line, Inc. | 3.28% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и CME
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALU has higher volatility (12.64%) compared to CME (9.99%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs CME's -77.50%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор