Сравнение VALU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line, Inc. (VALU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALU или VOO.
Основные характеристики
| VALU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | 10.48% |
| Дох-ть за 1 год | -20.08% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 9.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.08% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 55.13% | 11.57% |
| Макс. просадка | -77.57% | -33.99% |
| Current Drawdown | -60.69% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между VALU и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VALU и VOO
С начала года, VALU показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции VALU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и VOO
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | 3.00% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.63% | 3.40% | 4.32% | 3.64% | 5.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VALU и VOO
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и VOO
Value Line, Inc. (VALU) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.