PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALU с MSCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU (Value Line, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 10.46%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALU и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line, Inc. (VALU) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 10.46% против 24.48% соответственно.

VALU

1 день
1.56%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-13.26%
3 года*
-9.22%
5 лет*
4.15%
10 лет*
10.46%

MSCI

1 день
0.86%
1 месяц
6.92%
С начала года
8.68%
6 месяцев
15.29%
1 год
10.69%
3 года*
10.13%
5 лет*
7.00%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALU
Value Line, Inc.		-13.87%-24.86%11.27%-1.94%10.35%45.98%17.42%15.09%40.56%3.28%
MSCI
MSCI Inc.		8.68%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between VALU and MSCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALU:

$305.23M

MSCI:

$45.43B

EPS

VALU:

$2.34

MSCI:

$17.28

Коэффициент P/E

VALU:

13.89

MSCI:

35.81

Коэффициент P/S

VALU:

9.04

MSCI:

14.59

Общая выручка (12 мес.)

VALU:

$33.83M

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALU:

$17.97M

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

VALU:

$5.80M

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line, Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с VALU:
VALU с VOOVALU с MCOVALU с SPGIVALU с CBOEVALU с MORNVALU с CMEVALU с NDAQ
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

VALU vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU
Ранг доходности на риск VALU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALUMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.38

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.71

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.59

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

1.56

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALUMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.38

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VALU и MSCI

Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALUMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-69.06%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-18.07%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.43%

-25.99%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.15%

-43.74%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.15%

-43.74%

-23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-3.88%

-60.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.07%

-13.09%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

6.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU и MSCI

Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 7.03%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALUMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.90%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

20.66%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

28.59%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

30.72%

+30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.74%

31.17%

+26.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU и MSCI

Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MSCI в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.24%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
VALU
Value Line, Inc.		4.08%3.32%2.23%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.67%3.44%4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALU и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.28M
850.80M
(VALU) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALU и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Value Line, Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.4%
83.3%
Активы портфеля
VALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

VALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

VALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

VALU and MSCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSCI has higher volatility (7.90%) compared to VALU (7.03%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs MSCI's -69.06%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор