Сравнение VALU с MSCI
VALU (Value Line, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 11.38%/yr vs 24.21%/yr for MSCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 11.38% против 24.21% соответственно.
VALU
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.38%
MSCI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам VALU и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -7.64% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between VALU and MSCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VALU:
$327.30M
MSCI:
$42.37B
VALU:
$2.34
MSCI:
$17.28
VALU:
14.90
MSCI:
33.41
VALU:
9.69
MSCI:
13.61
VALU:
$33.83M
MSCI:
$3.24B
VALU:
$17.97M
MSCI:
$2.68B
VALU:
$5.80M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. MSCI — Ранг доходности на риск
VALU
MSCI
Сравнение VALU c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALU | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.09 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.24 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALU и MSCI
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -69.06% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -18.07% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -25.99% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -43.74% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -43.74% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -10.34% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -13.07% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 7.06% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и MSCI
Value Line, Inc. (VALU) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 8.43% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.18% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 21.09% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 28.80% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 30.73% | +30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 31.17% | +26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и MSCI
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MSCI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.33% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
VALU Value Line, Inc. | 3.80% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и MSCI
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and MSCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALU has higher volatility (8.43%) compared to MSCI (8.18%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор