Сравнение VALU с MORN
VALU (Value Line, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 10.59%/yr vs 8.87%/yr for MORN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -15.19%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции VALU превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.87% соответственно.
VALU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -15.19%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 10.59%
MORN
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- -40.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам VALU и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -15.19% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.39% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between VALU and MORN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VALU:
$300.54M
MORN:
$7.10B
VALU:
$2.34
MORN:
$9.74
VALU:
13.68
MORN:
18.55
VALU:
8.90
MORN:
2.98
VALU:
2.79
MORN:
6.97
VALU:
$33.83M
MORN:
$2.51B
VALU:
$17.97M
MORN:
$1.55B
VALU:
$5.80M
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. MORN — Ранг доходности на риск
VALU
MORN
Сравнение VALU c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.26 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.20 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VALU и MORN
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -67.92% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -50.65% | +32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -56.70% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -56.70% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -56.70% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -49.03% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -18.32% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 32.33% | -25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и MORN
Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 6.80%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 14.70% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 30.45% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 34.21% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 30.66% | +30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.75% | 27.73% | +30.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и MORN
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MORN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.06% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
VALU Value Line, Inc. | 4.14% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и MORN
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and MORN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (14.70%) compared to VALU (6.80%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs MORN's -67.92%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор