Сравнение VALU с MCO
VALU (Value Line, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 10.59%/yr vs 17.48%/yr for MCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.83%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.48% соответственно.
VALU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -15.19%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 10.59%
MCO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам VALU и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -15.19% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
MCO Moody's Corporation | -11.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between VALU and MCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VALU:
$300.54M
MCO:
$79.50B
VALU:
$2.34
MCO:
$13.92
VALU:
13.68
MCO:
32.20
VALU:
8.90
MCO:
10.20
VALU:
2.79
MCO:
26.55
VALU:
$33.83M
MCO:
$7.87B
VALU:
$17.97M
MCO:
$5.49B
VALU:
$5.80M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. MCO — Ранг доходности на риск
VALU
MCO
Сравнение VALU c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.26 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -0.58 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VALU и MCO
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -78.72% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -23.61% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -24.65% | -18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -41.66% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -42.02% | -25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -16.53% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -17.73% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 10.64% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и MCO
Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 6.80%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.54% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 21.91% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 26.23% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 26.31% | +34.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.75% | 27.84% | +29.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и MCO
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
VALU Value Line, Inc. | 4.14% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и MCO
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and MCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.54%) compared to VALU (6.80%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор