Сравнение VALU с CBOE
VALU (Value Line, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VALU returned 10.59%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALU и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции VALU уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.84% соответственно.
VALU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -15.19%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 10.59%
CBOE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам VALU и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU Value Line, Inc. | -15.19% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 14.10% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between VALU and CBOE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.08 |
The correlation between VALU and CBOE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALU:
$300.54M
CBOE:
$29.94B
VALU:
$2.34
CBOE:
$11.77
VALU:
13.68
CBOE:
24.23
VALU:
8.90
CBOE:
6.25
VALU:
2.79
CBOE:
5.57
VALU:
$33.83M
CBOE:
$4.79B
VALU:
$17.97M
CBOE:
$2.50B
VALU:
$5.80M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU vs. CBOE — Ранг доходности на риск
VALU
CBOE
Сравнение VALU c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line, Inc. (VALU) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.09 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 6.14 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.00 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.96 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VALU и CBOE
Максимальная просадка VALU за все время составила -77.54%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.54% | -43.23% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -24.69% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -24.69% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -24.69% | -42.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.15% | -43.23% | -23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -22.09% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -11.39% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 4.38% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU и CBOE
Текущая волатильность для Value Line, Inc. (VALU) составляет 6.80%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что VALU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 15.84% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 23.69% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 27.03% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 23.16% | +37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.75% | 25.31% | +32.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU и CBOE
Дивидендная доходность VALU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CBOE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
VALU Value Line, Inc. | 4.14% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALU и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Value Line, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALU и CBOE
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
VALU and CBOE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.84%) compared to VALU (6.80%). In terms of maximum drawdown, VALU dropped -77.54% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALU и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор