PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDAQ с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDAQ с BIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, NDAQ returned 16.09%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NDAQ и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq, Inc. (NDAQ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDAQ показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции NDAQ превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 16.09% против 2.21% соответственно.

NDAQ

1 день
-4.85%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-10.70%
3 года*
17.72%
5 лет*
6.97%
10 лет*
16.09%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDAQ и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-19.51%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.70%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between NDAQ and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

NDAQ vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDAQ c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDAQBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
19.43

-19.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
173.17

-173.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

87.41

-86.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

353.28

-353.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

2,801.37

-2,802.44

NDAQ vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDAQ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDAQ и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDAQ и BIL

Максимальная просадка NDAQ за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAQ и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDAQBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-0.78%

-67.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-0.01%

-22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-0.01%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-0.09%

-32.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-0.21%

-38.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

0.00%

-22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-0.26%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

0.00%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NDAQ и BIL

Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NDAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDAQBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

0.07%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

0.14%

+22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

0.20%

+25.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

0.26%

+24.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

0.26%

+24.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDAQ и BIL

Дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.44%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

NDAQ and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (11.40%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, NDAQ dropped -68.48% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDAQ и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор